互换的定价与风险分析(PPT 32页)

第七章
假设
利率互换定价的基本原理
主要内容
理解利率互换
理解利率互换的定价
协议签订后的利率互换定价:－债券组合定价
协议签订后的利率互换定价:－FRA定价
表7-2  运用FRA组合给利率互换定价（万美元）
协议签订时的互换定价
互换利率
互换收益率曲线
互换收益率曲线优势
货币互换的定价
运用债券组合为货币互换定价
运用远期外汇协议组合为货币互换定价
案例
债券组合定价法
远期外汇协议定价法
互换的风险
互换的信用风险
互换的市场风险
案例：利率风险与汇率风险分解

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