投资组合与风险回报概论(PPT 90页)
- 所属分类:
- 风险管理
- 文件大小:
- 716 KB
- 下载地址:
- 相关资料:
- 投资组合
投资组合与风险回报概论(PPT 90页)内容简介
第七章 風險,報酬,與投資組合
第一節 報酬的意義和衡量
一、報酬與報酬率
二、兩種計算多期平均報酬率的方法
(一)算術平均法
(二)幾何平均法
(續前)
三、預期報酬率
第二節 風險的意義與衡量
一、風險的意義
二、風險的衡量
(一)變異數及標準差的計算
(二)變異係數
P. 206,#32.
第三節 風險與報酬的關係
風險溢酬
第四節 投資組合報酬與風險的衡量
一、投資組合報酬
相關係數
二、投資組合的風險計算
三、兩種以上資產投資組合的標準差衡量
第五節 風險分散
一、資產(或證券)數目的多寡與投資組合的風險
二、可分散風險與市場風險
三、市場風險的衡量
..............................
第一節 報酬的意義和衡量
一、報酬與報酬率
二、兩種計算多期平均報酬率的方法
(一)算術平均法
(二)幾何平均法
(續前)
三、預期報酬率
第二節 風險的意義與衡量
一、風險的意義
二、風險的衡量
(一)變異數及標準差的計算
(二)變異係數
P. 206,#32.
第三節 風險與報酬的關係
風險溢酬
第四節 投資組合報酬與風險的衡量
一、投資組合報酬
相關係數
二、投資組合的風險計算
三、兩種以上資產投資組合的標準差衡量
第五節 風險分散
一、資產(或證券)數目的多寡與投資組合的風險
二、可分散風險與市場風險
三、市場風險的衡量
..............................
用户登陆
风险管理热门资料
风险管理相关下载