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平稳时间序列模型概述(PPT 73页)

所属分类:
时间管理
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相关资料:
平稳时间序列,时间序列模型
平稳时间序列模型概述(PPT 73页)内容简介
方法
平稳序列建模
序列预测
eviews软件演示
白噪声序列的性质
数据的平稳性
自回归AR模型
AR模型平稳性判别方法
移动平均MA模型
MA模型的可逆性
MA模型的可逆条件
ARMA模型的定义
平稳条件与可逆条件
ARMA模型相关性特征
平稳时间序列建模与预测
第一节   建模步骤
一、计算样本相关系数
二、模型识别
模型定阶的困难
模型定阶经验方法
三、参数估计
1.矩估计
2.极大似然估计
3.最小二乘估计
4.条件最小二乘估计
四、模型检验
1.模型的显著性检验
假设条件
2.参数显著性检验
五、模型优化
1.AIC准则
2.SBC准则
第二节序列预测
序列预测
序列分解
一.误差分析
二.AR(p)序列的预测
三、MA(q)序列的预测
四、ARMA(p,q)序列预测
五.修正预测
1.修正预测原理
2.一般情况
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