操作风险的度量概述(PPT 148页)

第5章
学习目标
主要内容
操作风险管理程序
第一节
操作风险的新表现
人们对操作风险的重视程度
资本配置：当前与未来
巴林银行倒闭震撼性标志事件
一、第一阶段：以定性为主的操作风险度量方法
遵循步骤
一、第一阶段：以定性为主的操作风险度量方法(续)
一、第一阶段：以定性为主的操作风险度量方法——(二)COSO的内部控制系统(续)
系统的检验和评判
二、第二阶段：定性与量化结合的操作风险度量方法
二、第二阶段：定性与量化结合的操作风险度量方法——(一)巴塞尔委员会的基本情况介绍(续)
二、第二阶段：定性与量化结合的操作风险度量方法(续)
第二节
基本指标法与标准法
一、基本指标法
一、基本指标法(续)
二、标准法
二、标准法(续)
第三节
高级度量法的根本不同
一、内部度量法的一般步骤
一、内部度量法的一般步骤(续)
二、内部度量法在应用中的不足与修正
(一)内部历史数据的不足及其修正
(二)公式(5.3.2)的不足及其修正
二、内部度量法在应用中的不足与修正（续）
第四节
引言
一、操作风险事件描述
二、基于损失分布法度量操作风险的一般步骤
二、基于损失分布法度量操作风险的一般步骤——(一)损失次数与损失程度的概率分布模型(续)
二、基于损失分布法度量操作风险的一般步骤(续)
职能依赖
三、损失分布法的改进
三、损失分布法的改进——(一)Copula法(续)
(二)考虑职能依赖的失控随机模型
三、损失分布法的改进(续)
三、损失分布法的改进——(二)考虑职能依赖的失控随机模型(续)
四、基于MonteCarlo模拟法的损失分布的估计
四、基于MonteCarlo模拟法的损失分布的估计(续)
四、基于MonteCarlo模拟法的损失分布的估计(续)
第五节
一、运用记分卡法度量操作风险的基本步骤
二、贝叶斯神经网络模型
二、贝叶斯神经网络模型(续)
三、因果关系模型
三、因果关系模型(续)
第六节
一、关于基本指标法和标准法的比较与分析
一、关于基本指标法和标准法的比较与分析(续)
二、高级度量法
二、高级度量法(续)
三、贝叶斯神经网络模型和因果关系模型
三、贝叶斯神经网络模型和因果关系模型(续)
思考题
思考题(续)
COSO

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