基于中国A股市场H股回归的证据研究论文(PDF 65页）

2．1概述
2．2理论分析
2．2．1交叉上市的风险分散效应
2．2．2关于投资组合收益率的一个结论
2．3研究设计
2．3．1数据说明
2．3．2研究方法
2．4实证结果与分析
2．4．1非参数检验结果
2．4．2事件研究结果
2．4．3回归分析结果
3．1概述
3．2理论模型
3．2．1理论假设
3．2．2投资者的交易决策
3．2．4 H股回归对波动性的影响
3．3研究设计
3．3．1变量定义及数据说明
3．3．2检验H股回归对于市场流动性影响的面板数据模型
3．3．3检验H股回归对于市场波动性影响的GARCH模型
3．3．3股价流动性与波动性
3．4实证结果与分析
3．4．1 H股回归对于市场流动性的影响
3．4．2 H股回归对于市场波动性的影晌
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