时间序列分析模型(ppt 10页)

时间序列分析模型目录：
一、时间序列的线性模型
二、模型的阶数
三、模型阶数的确定
四、模型参数的估计
五、模型的检验
六、平稳时间序列的预报
七、非平稳时间序列及其预报

 

时间序列的线性模型内容简介：
    平稳性条件：若(5.2)式中， (B)=0的根全在单位圆外，即所有根的模都大于1，则称此条件为AR(p)模型的平稳性条件。当模型(5.2)满足平稳性条件时，1(B)存在且一般是B的幂级数，于是(5.1)式又可写成是Xt= 1(B)at,称为AR(p)模型的逆转形式。模型(5.2)可以看作是把相关的序列{Xt}变为一个互不相关序列{at}的系统。

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