利率市场化改革与银行风险控制(doc 62页)

利率市场化改革与银行风险控制目录：
一、利率市场化过程中的银行风险及其控制策略
二、利率市场化对银行的租金激励
三、利率市场化过程中的银行风险监管.......

 

利率市场化改革与银行风险控制内容简介：
    我国现行的利率体系集利率的变动权于国务院，中央银行享有20%的利率浮动权，而商业银 行 只在名义上享有利率浮动权，实际上只有执行的义务。[1]严格的利率管制减少了银行经营 的风险，保证了银行体系的稳定，但也造成了银行风险意识淡薄，抵御风险能力差的状况。 利率市场化改革把行政命令决定利率转变为市场供求决定利率，增大了银行经营的风险。如 何在改革过程中控制住银行风险，继续保持银行体系的稳定，减少改革的总成本，成为政府 亟待解决的问题。想要控制住银行风险，首先需要分析利率市场化对银行风险的影响，然后 制定出相应的措施。
    信用风险是指贷款不能如约偿还而给银行造成损失的不确定性。利率市场化 对信用风险的影响有3方面：(1)银行能以不同的利率区分不同风险的贷款，为低风险贷款提 供低利率，对高风险贷款规定高利率，有利于银行提高贷款风险管理的效率，减少信贷风险 。(2)实际利率升高，增加了借款人的利息负担，增加了贷款违约、拖欠的可能性。(3)由于 市场信息不对称所造成的风险：一是由于银行事先无法确知借款人风险状况所造成的逆向选 择风险，即实际利率升高迫使低风险借款人退出信贷市场，而高风险借款人成为银行客户； [2]二是由于银行委托人与代理人之间信息不对称所造成的道德风险。利率市场化赋予银行 经理人员影响贷款利率决定的权力，容易造成经理人员寻租的道德风险。逆向选择风险和道 德风险都会降低贷款质量，增加信贷风险。因此，利率市场化对信用风险有相当的影响。信 用风险一直是我国银行业面对的主要风险，虽经“债转股”有所缓解，但在利率市场化过程 中仍须谨慎对待。

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