商业银行的信用风险度量与管理对策概论(PDF 131页)

2．1商业银行的信贷产品与信用风险
2．1．1商业银行信用风险的概念
2．1．2商业银行的主要信贷产品及信用风险
2．1．3商业银行的监管资本与经济资本
2．1．4信用风险量化的困难
2．2新巴塞尔协议的信用风险监管模型
2．2．1新巴塞尔协议的监管框架概述
2．2．2新巴塞尔协议的标准法与内部评级法
2．3信用风险的度量模型及比较分析
2．3．1信用风险度量的传统方法
2．3．2现代信用风险度量模型(单信贷资产)
2．3．3几种主要的信用风险组合模型及其比较
2．4新兴市场的信用风险与信用风险模型的选择
2．4本章小结
2．4．1新兴市场信用风险的主要特点
2．4．2新兴市场信用风险模型的选择
2．信用事件发生：呆帐、债务重整、其它特殊条款．
2．债务发行人申请破产．
3，1．2 IRB模型的主要假设条件及其局限性
3． 债务的不利交易发生。包括：债务人向债权人发行一笔或一组新的债券．作为对
3．1 11113模型及其主要假设条件
3．1．1 IRB模型的基本框架
3．2 IRB模型假设条件对风险度量的影响与应用对策
3．2．1贷款组合的集中度调整。
3．2．2同质性假设及对信用损失的影响。
3．3．2信用评级与参数估算误差
3．3．I不同地区参数值的差异问题
4． 债务人对奉息超过90天未支付．
4．1信用评级在信用风险管理中的应用概述
4．2信用评级数据的有效性监管
4．2．1基于新协议要求的评级差异分析
4．2．2信用评级方法的差异与影响分析
4．2．3新兴市场外部评级数据的应用与监管
4．3 信用转移矩阵的调整问题
 JLT模型中转移矩阵的调整
4．3．2生成矩阵的应用与调整
4．3．3经济环境与转移矩阵的调整
4．3．4经济衰退期转移矩阵的调整
5．1．1相关系数对倍用损失的影响
5．1．2相关结构对信用损失的影响
5．2 Copula函数在资产相关性度量中的应用
5．2．2 Copula函数的选择与参数估计
5．2．3 Copula函数应用的实例分析
5．2．】Copula函数的基本特点
5．3尾部相关性的估计
5．3．2不同(非)参数估计法的应用与比较
5．3．3估算误差对联合违约概率的影响
5．3．i几种常用的TDC非参数估计量及影响因素
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