多元时间序列分析教材(PPT 110页)
多元时间序列分析教材(PPT 110页)内容简介
多元时间序列
Ljung-Box 检验
VAR(1) 模型
VAR(p)模型
单整
单整的性质
协整
协整在金融计量中的主要应用
例
具体模型
协整的概念
例 时序图
对数序列时序图
构造回归模型
残差序列单位根检验
最终拟合模型
一般的
协整检验
一、协整检验—E-G检验二、协整检验—JJ检验
3、高阶单整变量的Engle-Granger检验
二、协整检验—JJ检验
Johansen协整检验
2. JJ检验的预备工作
3. JJ检验之一—特征值轨迹检验
4. JJ检验之一——最大特征值检验
5. JJ检验实例
JJ检验中的几个具体问题
格兰杰因果检验
格兰杰因果检验的实现
建立协整关系的方法
E-G两步法
伪回归
一般差分模型的问题
误差修正模型(ECM)
误差修正模型
误差修正模型的建立
残差项的稳定性检验
..............................
Ljung-Box 检验
VAR(1) 模型
VAR(p)模型
单整
单整的性质
协整
协整在金融计量中的主要应用
例
具体模型
协整的概念
例 时序图
对数序列时序图
构造回归模型
残差序列单位根检验
最终拟合模型
一般的
协整检验
一、协整检验—E-G检验二、协整检验—JJ检验
3、高阶单整变量的Engle-Granger检验
二、协整检验—JJ检验
Johansen协整检验
2. JJ检验的预备工作
3. JJ检验之一—特征值轨迹检验
4. JJ检验之一——最大特征值检验
5. JJ检验实例
JJ检验中的几个具体问题
格兰杰因果检验
格兰杰因果检验的实现
建立协整关系的方法
E-G两步法
伪回归
一般差分模型的问题
误差修正模型(ECM)
误差修正模型
误差修正模型的建立
残差项的稳定性检验
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