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协整检验与误差修正模型(ppt 73页)

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抽样检验
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协整检验与误差修正模型(ppt 73页)内容简介

协整检验与误差修正模型目录:
一、长期均衡与协整分析
二、协整检验—EG检验
三、协整检验—JJ检验
四、误差修正模型

 

协整检验与误差修正模型内容提要:
问题的提出:
经典回归模型(classical regression model)是建立在平稳数据变量基础上的,对于非平稳变量,不能使用经典回归模型,否则会出现虚假回归等诸多问题。
由于许多经济变量是非平稳的,这就给经典的回归分析方法带来了很大限制。
但是,如果变量之间有着长期的稳定关系,即它们之间是协整的(cointegration),则是可以使用经典回归模型方法建立回归模型的。
例如,中国居民人均消费水平与人均GDP变量的例子, 从经济理论上说,人均GDP决定着居民人均消费水平,它们之间有着长期的稳定关系,即它们之间是协整的。


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