面板单位根检验理论及其应用研究(doc 18页)

一、面板单位根检验的基本概念
二、面板单位根检验
三、面板单位根检验理论研究的概述
四、面板单位根检验有待研究的问题

随着经济现象的复杂化和经济学理论的深化，单纯应用截面数据或时间序列数据来检验经济理论、寻找经济规律和预测经济变量存在着一定的不足。为了进一步发挥计量经济学的作用，进入21世纪以来，经济学家在研究经济增长收敛理论、汇率决定理论、国际贸易流量决定和国际R&D溢出等理论中广泛应用动态面板数据的计量经济模型。根据“需求能够创造出自己的供给 。”的凯恩斯定律，经济理论及其应用研究是计量经济学理论方法发展的主要驱动力。为了避免动态面板数据模型估计中存在的“虚假回归问题”，面板数据单位根检验理论方法及其应用研究成为了非经典计量经济学的重要研究内容之一。
一、面板单位根检验的基本概念
面板数据(panel data)是由变量y关于N个不同对象的T个观测时期所得到二维结构数据，记为yit，其中，i表示N个不同对象（如国家、地区、行业、企业和消费者等），t表示T个观测期。为了便于行文，本文将第i个对象的T期观测时间序列 称为面板数据的第i个纵剖面时间序列；将第t期N个对象的截面数据 称为面板数据的第t期横截面。
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