金融工程-维纳过程与伊藤引理(ppt 45页)
金融工程-维纳过程与伊藤引理(ppt 45页)内容简介
主要内容
第12章 维纳过程和伊藤引理
期权的估值
12.1弱式效率市场假说与马尔可夫过程
12.2维纳过程( Wiener Process )
维纳过程( Wiener Process )
程序:维纳过程的模拟
股票价格的一般变动
12.3 股票价格的一般变动
布朗运动-股票价格
指数布朗运动-股票价格
上证指数
12.4 Ito’s Lemma
12.5 股票价格的对数正态特性
关于对数正态分布
对数正态分布
几何布朗运动的深入分析
几何布朗运动的深入分析(2)
几何布朗运动的深入分析(3)
(1)几何布朗运动意味着股票价格服从对数正态分布。
(2)股票价格对数收益率服从正态分布
结论
12.6 随机过程的蒙特卡罗模拟
经济和金融中的模拟方法
经济和金融中的模拟方法
模拟中的“随机数”
模拟的计算机实现
12.7 蒙特卡罗模拟的实现
EViews程序如下:
例2:DW统计量分布的蒙特卡罗模拟
有关随机数发生器
有关随机数发生器
..............................
第12章 维纳过程和伊藤引理
期权的估值
12.1弱式效率市场假说与马尔可夫过程
12.2维纳过程( Wiener Process )
维纳过程( Wiener Process )
程序:维纳过程的模拟
股票价格的一般变动
12.3 股票价格的一般变动
布朗运动-股票价格
指数布朗运动-股票价格
上证指数
12.4 Ito’s Lemma
12.5 股票价格的对数正态特性
关于对数正态分布
对数正态分布
几何布朗运动的深入分析
几何布朗运动的深入分析(2)
几何布朗运动的深入分析(3)
(1)几何布朗运动意味着股票价格服从对数正态分布。
(2)股票价格对数收益率服从正态分布
结论
12.6 随机过程的蒙特卡罗模拟
经济和金融中的模拟方法
经济和金融中的模拟方法
模拟中的“随机数”
模拟的计算机实现
12.7 蒙特卡罗模拟的实现
EViews程序如下:
例2:DW统计量分布的蒙特卡罗模拟
有关随机数发生器
有关随机数发生器
..............................
用户登陆
金融保险热门资料
金融保险相关下载