FTP基本知识及目前在中信银行实施情况介绍(ppt 43页)

FTP基本知识及目前在中信银行实施情况介绍目录：
第一部分、What—FTP的基本概念
第二部分、Why—实行FTP定价的功能
第三部分、How—FTP定价的方法和功能
第四部分、FTP实施及对业务的影响

 

FTP基本知识及目前在中信银行实施情况介绍内容提要：
FTP定价的方法：
人民币内部收益率曲线:在实际构建过程中，总行同时参照了央行存款和贷款基准利率，以其作为客户端存贷款报价基准，扣除相关因素影响，兼顾存贷款的合理收益水平和我行的存贷比情况，最终得出人民币FTP 内部收益率曲线。
FTP定价的方法：
原始期限匹配法：是指针对固定利率业务，根据其原始期限确定其FTP价格的一种方法。在业务到期前， FTP价格保持不变。
重定价期限匹配法：重定价期限匹配法，是指针对浮动利率业务，根据其重定价期限确定其FTP价格的一种方法。
现金流定价法：现金流定价法是专门针对本金分期偿付业务的一种定价方法，可以理解为：
最终FTP价格=
Σ(每一份本金×对应期限×对应期限的FTP价格)/Σ(每一份本金×对应期限)
指定利率法：指定利率法，顾名思义，就是对某类业务直接指定一个利率作为FTP价格。这个价格可以是一段时间内固定不变的，也可以是根据一定规则（比如跟踪收益率曲线上的某个点）发生变化的。

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