金融市场风险的度量培训教材(PPT 181页)

学习目标
主要内容
第一节
一、名义值度量法
二、灵敏度方法
三、波动性方法
四、VaR方法
五、压力试验和极值理论
六、集成风险或综合风险度量
第二节
一、简单缺口模型
一、简单缺口模型(续)
二、到期日缺口模型
二、到期日缺口模型(续)
三、久期
三、久期——(一)久期的概念(续)
三、久期——（一）久期的概念(续)
三、久期(续)
四、久期缺口模型
四、久期缺口模型(续)
五、凸性
五、凸性——(一)凸性的定义(续)
五、凸性(续)
五、凸性——(二)凸性的性质(续)
六、β系数和风险因子敏感系数
六、β系数和风险因子敏感系数
(一)β系数与资本资产定价模型(续)
六、β系数和风险因子敏感系数(续)
七、金融衍生品的灵敏度测量
七、金融衍生品的灵敏度测量(续)
八、灵敏度度量法评述
八、灵敏度度量法评述(续)
第三节
一、单种资产风险的度量
一、单种资产风险的度量(续)
二、资产组合风险的度量
三、特征风险、系统性风险与风险分散化
四、波动性方法的优缺点评述
第四节
一、VaR方法的基本概念
一、VaR方法的基本概念(续)
一、VaR方法的基本概念——(三)置信度和持有期选择和设定(续)
二、VaR的计算
二、VaR的计算——(一)VaR的计算方法概括(续)
二、VaR的计算(续)
二、VaR的计算——(二)基于收益率映射估值法的VaR计算(续)
三、边际VaR、增量VaR和成分VaR
三、边际VaR、增量VaR和成分VaR(续)
三、边际VaR、增量VaR和成分VaR——(三)成分VaR(续)
三、边际VaR、增量VaR和成分VaR——(三)C-VaR(续)
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