风险与收益管理培训教材(PPT 57页)
风险与收益管理培训教材(PPT 57页)内容简介
第一节 风险的概述
例题:对应于各经济状态的投资收益率
2、从各种可以得到的组合资产中选择有效集合
3、从有效集合中确定最优的资产组合
投资者的最优证券组合
第四节 资本资产定价模型
二、资本市场线(CML)
风险资产市场组合
风险的均衡价格
资本市场线(CML)和风险的均衡价格
三、证券市场线-资本资产定价模型
1、市场风险的计量---- β系数
2、资本资产定价模型(SML)
期望收益率与市场风险
使用SML来计算要求报酬率
要求报酬率
期望报酬率与要求报酬率
3、证券市场线图示
4、证券组合的β
5、资本资产定价模型的应用
6、价格的偏离:
..............................
例题:对应于各经济状态的投资收益率
2、从各种可以得到的组合资产中选择有效集合
3、从有效集合中确定最优的资产组合
投资者的最优证券组合
第四节 资本资产定价模型
二、资本市场线(CML)
风险资产市场组合
风险的均衡价格
资本市场线(CML)和风险的均衡价格
三、证券市场线-资本资产定价模型
1、市场风险的计量---- β系数
2、资本资产定价模型(SML)
期望收益率与市场风险
使用SML来计算要求报酬率
要求报酬率
期望报酬率与要求报酬率
3、证券市场线图示
4、证券组合的β
5、资本资产定价模型的应用
6、价格的偏离:
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