现代投资组合理论(PPT 94页)

主要内容
A 资产组合选择问题
A 资产组合选择问题1.投资组合的预期收益率和标准差
A 资产组合选择问题2. 不满足与风险厌恶(Nonsatiation and risk aversion)
A 资产组合选择问题3. 效用
A 资产组合选择问题4. 无差异曲线
B 资产组合分析
B 资产组合分析1.有效集定理
(3)最优投资组合的确定
B 资产组合分析2.有效集的形状
三种以上证券形成的可行集
三种证券形成可行集的例子
求解证券组合前沿(Portfolio frontier)
求解MVP（最小方差证券组合）
证券组合前沿及证券组合有效前沿的性质
两基金分离定律Separation Theorem
B 资产组合分析3.市场模型
C 无风险借贷
求解存在无风险资产时的证券组合前沿

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