收益率曲线与期限结构讲义(ppt 88页)
收益率曲线与期限结构讲义(ppt 88页)内容简介
主要内容:
利率期限结构问题。
理论即期收益率曲线的构建
即期利率与远期利率的关系
远期利率协议
第四讲 收益率曲线与期限结构
不同形状的收益率曲线
向上的收益率曲线(正常的)
反向的收益率曲线
水平收益率曲线
案例:美国量化宽松与扭转操作
如何构建国债的理论即期收益率曲线
线性推算法
自力性方法
远期利率
什么情况下需要远期利率产品
如果次年5月利率上升,怎么办
远期利率贷款:
远期利率的计算
为什么下式是合理的呢
如果市场上的远期利率为6%(大于5.84% )*
总结I:
如果市场上的远期利率为5.8% (小于5.84% )
总结II:
无风险套利的原理:
远期利率计算的一般公式
思考题:该表蕴含了多少个远期利率?
远期贷款--表上业务
表上业务--银行不乐意
远期利率协议(FRA)
FRA的一些概念
FRA的交易过程
基本术语1
术语:
交割额的计算方法
案例2
具体程序
计算交割额:
案例3:
小结
..............................
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