投资组合的绩效评价(ppt 42页)
投资组合的绩效评价(ppt 42页)内容简介
主要内容
第十六章 投资组合的绩效评价
第一节 投资组合绩效评价
一、证券投资基金的绩效评价
二、影响证券投资组合业绩的因素
三、基金绩效评价的意义
第二节 投资组合绩效评价方法
一、基金绩效的常用评价指标和方法
(一)收益率评价法
(二)风险调整收益的方法及其评价
1.特雷诺(Treynor)方法
特雷诺(Treynor)方法
2.夏普(Sharp)方法
夏普(Sharp)方法
3.詹森方法
詹森方法
4.估价比率(Appraisal Ratio)
(三)各种不同业绩评价指标的相互联系
各种不同业绩评价指标的相互联系
二、改进的一些评价指标
(二)基于VaR的投资绩效评估方法(RAROC)
(三)M2测度
三、选股和择时能力
(一)T-M模型
T-M模型
(二)H-M模型
H-M模型
(三)C-L模型
(四)法玛业绩归属模型
四、多因素业绩评价模型
多因素业绩评价模型
五、基金业绩的持续性分析
基金业绩的持续性分析
六、基金业绩评价理论的最新进展
七、实证研究
分析结果如下:
分析结果
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