中国股市收益率特征的实证研究(doc 20页)
中国股市收益率特征的实证研究(doc 20页)内容简介
目录 1
一、数据说明 2
二、个股与投资组合的的收益率分布特征 4
1、样本个股的收益率分布特征 4
2、投资组合的收益率分布特征 6
三、贝塔系数的估计及其分析 9
1、贝塔系数的计算方法 9
2、 的估计结果 10
3、对估计 值的分析 11
四、股票收益率与其规模之间的线性回归 13
五、资产定价模型(CAPM)在中国股市的效果 15
六、上证股票收益率中的月份因素 17
七、本文局限与不足 19
参考文献 20
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一、数据说明 2
二、个股与投资组合的的收益率分布特征 4
1、样本个股的收益率分布特征 4
2、投资组合的收益率分布特征 6
三、贝塔系数的估计及其分析 9
1、贝塔系数的计算方法 9
2、 的估计结果 10
3、对估计 值的分析 11
四、股票收益率与其规模之间的线性回归 13
五、资产定价模型(CAPM)在中国股市的效果 15
六、上证股票收益率中的月份因素 17
七、本文局限与不足 19
参考文献 20
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