证券组合投资理论体系分析(ppt 38页)
证券组合投资理论体系分析(ppt 38页)内容简介
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问题
均值-方差资产组合
符号说明
基本假设
均值-方差有效资产组合
两基金分离定理
考虑无风险资产的均值方差问题
证券组合投资理论体系分析(ppt 38页)简介:
1952年,美国经济学家、金融学家、诺贝尔获得者哈里·马科维茨
在《资产组合选择》中,第一次以风险资产的收益率与风险之间的
关系出发,讨论了不确定经济系统中最优资产组合的选择问题,获
得了著名的基金分离定理,为资产定价理论奠定了坚实的基础。
马科维茨的资产组合均值方差理论基石现代资产组合理论的奠基石,
也是整个现代金融理论的奠基石。
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