经济计量学之自相关(ppt 50页)
经济计量学之自相关(ppt 50页)内容简介
经济计量学之自相关目录:
第一节、自相关的来源和形式
第二节、自相关的后果
第三节、自相关的检验
第四节、自相关的修正方法
第五节、广义最小二乘法
经济计量学之自相关内容提要:
自相关的来源:
经济惯性(滞后效应)
模型设定偏误:应含而未含变量的情形
随机扰动项序列本身的自相关
数据处理造成自相关——如平滑处理
自相关也可能出现在横截面数据中,但主要出现在时间序列数据中。
案例:中国商品进口模型
经济理论指出,商品进口主要由进口国的经济发展水平,以及商品进口价格指数与国内价格指数对比因素决定的。
由于无法取得中国商品进口价格指数,我们主要研究中国商品进口与国内生产总值的关系。(下表)。
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