债券组合信用VaR度量分析(ppt 49页)

债券组合信用VaR度量分析目录：
一、计算单只债券的信用风险
1、信用评级转移概率
二、债券定价
1、违约状态下的定价
2、升降级状态下的定价
3、估计信用风险
4、标准差作为信用风险的度量指标
5、均值与百分位数的差作为信用风险的度量指标
三、计算债券组合的信用风险
四、蒙特卡罗模拟
五、基于Copula的蒙特卡罗模拟

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