证券市场期权定价的理论(ppt 100页)

证券市场期权定价的理论目录：
1. 一些基本定义
2. 影响欧式期权价格的因素
3. 期权在证券市场中的作用
4. 期权组合策略
5. 欧式看涨期权与看跌期权价格之间的平价关系
6. 关于期权价格界的定理
7. 期权定价理论——二项式方法

证券市场期权定价的理论内容简介：
    期权定价的技巧被广泛的应用到许多金融领域和非金融领域，包括各种衍生证券定价、公司投资决策等。学术领域内的巨大进步带来了实际领域的飞速发展。期权定价的技巧对产生全球化的金融产品和金融市场起着最基本的作用。近年来，从事金融产品的创造及定价的行业蓬勃发展，从而使得期权定价理论得到不断的改进和拓展。
    所有股票期权合约在标的股票发生拆股或者分红股的情况时，执行价格和合约中规定的股数都要作相应的调整。
    期权的这四个特征——标的物、是看涨还是看跌、执行价格、到期日（包括是美式还是欧式）——说明了一种期权的各个细节。期权是两人之间的一种合约，其中的一人给予另外一人在规定的一段时间内，可以以规定的价格买或者卖某种规定的资产的权利。
    期权理论之所以重要，不仅仅因为期权在证券市场结构中具有重要的作用，也因为期权理论说明了投资学的基本原理被提高到了一个新的水平——在以动态结构为基本结构的经济环境中应用这些原理。

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