南方低估值投资基金运行情况分析(28)(pdf 8页)

目录
第一部分 收益率分析
第二部分 行业持股市值及权重
第三部分 组合贡献率与仓位贡献率分解
第四部分 投资策略分析
第五部分 风险及超额风险收益率分析
第六部分 月度收益情况分析
表格目录
表1：行业持股市值及权重
表2：月度收益情况
插图目录
图1：本基金净值、仓位与上证指数比较图
图2：本基金净值、仓位与上证指数比较全图
图3：十大重仓行业持股市值及权重
图4：贡献率分解图
图5：仓位贡献率全图
图6：实际仓位与上证指数关系图
图7：β值走势图
图8：超额风险收益率走势图
图9：月度收益率

      本基金操作所依据的《南方低估值组合投资模型》包含两个模块，一是组合构
建模块（即选股模块），二是仓位调整模块。本基金如此出色的表现，是两个模块共
同作用的结果。为了评估这两个模块各自的贡献，需要将组合贡献与仓位贡献单独
分解出来。

..............................