金融数学精算师培训课件(ppt 148页)
金融数学精算师培训课件(ppt 148页)内容简介
主要内容
马考勒久期(Macaulay duration)
修正久期
有效久期 (effective duration)
有效凸度
久期和凸度的综合应用
完全免疫
到期收益率
即期利率
远期利率
套利
小结
随机利率
累积值
现值
独立同分布假设下的累积值和现值
对数正态模型
..............................
马考勒久期(Macaulay duration)
修正久期
有效久期 (effective duration)
有效凸度
久期和凸度的综合应用
完全免疫
到期收益率
即期利率
远期利率
套利
小结
随机利率
累积值
现值
独立同分布假设下的累积值和现值
对数正态模型
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