金融工程学讲座(ppt 43页)
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金融工程学讲座(ppt 43页)内容简介
一、远期
二、远期利率
三、远期利率协议
四、远期汇率
五、远期外汇综合协议
一、远期
远期(forward)是指在金融市场上,交易双方对将来进行交易的某种金融产品或金融工具,现在就确定其交易价格。
现在确定而将来进行交易的价格叫做远期价格
最常见的类型:
远期利率——资金融通的远期价格
远期汇率——外汇买卖的远期价格
背景:20世纪70年代开始,利率自由化政策的实施,产生了利用金融工具来防范利率变动对将来借款成本产生风险(利率提高)、或对将来投资收益产生风险(利率降低)的需求。
利率风险的管理工具
远期利率协议
利率期货
利率期权
利率互换
……
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