资本资产定价模型-资本市场上的风险与收益(xls 13页)

目录
 1.投资组合中的比例  
 2.投资组合的收益  
 3.相关性和比例  
 4.资产种数与组合风险  
 5.有效前沿  
 6.资本市场线  
 7.夏普比率  
 8.Beta&SML  
   3-Index  
   IRX  
 9.计算Beta  
10.投资组合的Beta 

随着资产价格的变动进行调整以维持固定的组合比例    用IBM和GE的股票构成的示范投资组合及其10年间的收益    投资组合中成分资产的相关性及其比例对组合收益的影响    随着组合中成分资产品种的增加，组合的收益趋近于市场收益    有效前沿和最小方差组合     
资本市场线     
夏普比率的计算     
风险系数与证券市场线     
美国资本市场上3种常用指数之间的相关性     
1993~2002年间美国13周国库券的收益     
根据1983~2002历史数据计算通用电器公司(GE)的风险系数    根据1991~2002历史数据计算5家知名企业股票组合的风险系数 
    
 

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