商业银行现金资产与流动性管理(PPT 60页)

主要内容
一、商业银行现金资产的构成
1.库存现金
案例1：小镇银行总经理亲自驱车押运钞票
库存现金的管理方法
2.存放中央银行款项
我国人民币存款准备金制度（1984年）
人民币法定存款准备金按旬考核
外汇法定存款准备金按月考核
3.存放同业及其他金融机构款项
二、商业银行流动性需求与来源
流动性的需求：
流动性的供给：
金融机构的净流动性头寸
三、商业银行流动性风险的成因
1.资产负债的错配
案例2：美国储贷协会危机
案例3：人民币升值预期下远期结汇增多外币贷款难求：商业银行外币流动性趋紧
2.其他风险对流动性的影响
案例4：英国北岩银行国有化
案例5：美国大陆银行破产重组
案例6：2001年“9.11”恐怖袭击后的流动性短缺
四、商业银行流动性管理策略
1.资产流动性管理策略
2.借入流动性（负债）管理策略
3.平衡流动性管理策略
五、预测流动性需求
1.资金来源和使用法
预测存款和贷款
用资金来源和使用法预测流动性缺口单位：百万元
流动性缺口
练习一
2.资金结构法
用资金结构法估计流动性需求
练习2
六、商业银行流动性的评价
1.流动性风险监管指标
流动性覆盖率≧100%
2.市场评价
本章作业
单位：百万美元

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