投资收益与投资风险(ppt 37页)
投资收益与投资风险(ppt 37页)内容简介
投资收益与投资风险目录:
1.1、投资的收益
1.2、投资的风险
1.3、投资者风险特征
投资收益与投资风险内容提要:
资产组合(Portfolio):
是投资者持有所有资产的集合,能够满足投资者在追求收益最大化的同时,尽量降低风险的要求。也就是说,投资者通过构造资产组合能够在保持收益率不变的条件下,有效地分散投资风险。
标准差(Standard Deviation)
也称均方差(Mean Square Error),是各数据偏离平均值距离的平均数,一般用σ表示。标准差是方差(Variation)的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。
风险的度量:
风险溢价(Risk Premium) ,
也称超额收益,就是投资于风险资产时,风险资产的期望收益率与无风险资产的收益率(无风险收益率)之间的差。
例如,无风险资产的年收益率为6%,指数基金年期望收益率15%,则投资指数
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